2007-2008年中国期货市场研究发展分析报告

报告简介：

第一章、期货的概述
第一节、期货的概念
一、期货的定义
二、商品期货
三、金融期货
第二节、期货交易的定义及特点
一、期货交易的定义
二、期货交易的特点
三、期货交易的功能
四、期货交易的运行机制
第三节、期货市场基本知识简介
一、期货市场的发展史
二、期货市场的特征及功能
三、期货市场的组织结构

第二章、国际期货行业发展状况分析
第一节、国际期货发展概述
一、国际主要期货交易所及交易品种概况
二、国际期货交易和监管合作分析
三、国际期货市场整合状况分析
第二节、美国期货发展分析
一、美国期货市场发展概述
二、美国期货市场发展现状
三、美国期货市场的管理体制
四、2006美国期货经纪商经营状况
第三节、英国期货发展分析
一、英国期货市场发展概述
二、英国期货行业的做市商机制
三、英国期货市场的交易机制分析
四、解析英国期货市场的法律监管
五、英国期货市场结算的风险分析
第四节、日本期货发展分析
一、日本期货市场发展概述
二、日本商品期货市场现状
三、日本股指期货市场发展三阶段
四、日本的利率期货市场分析
第五节、香港期货发展分析
一、香港期货市场发展概述
二、简析香港股指期货投资者结构
三、2006年香港交易所期货发展状况

第三章、中国期货行业发展分析
第一节、中国期货交易所简介
一、上海期货交易所
二、郑州商品交易所
三、大连商品交易所
第二节、期货行业发展状况分析
一、2006年期货行业特点
二、2006年中国期货市场运行概况
三、期货行业分工发展分析
第三节、商品期货发展分析
一、新时期商品期货市场的发展分析
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究
三、股市与商品期货市场的关系探讨
四、2006年商品期货市场走势
第四节、金融期货发展分析
一、金融期货的类别与特征
二、金融期货对市场发展的影响
三、金融期货对金融市场化的作用
第五节、中美期货市场管理体系对比分析
一、自律管理体系概述
二、中美期货市场监管状况
三、中美期货市场监管管理对比
四、推动自律管理发展的条件
五、中国期货市场自律体系的发展策略

第四章、农产品期货市场分析
第一节、玉米期货市场
一、玉米期货对玉米市场发展的影响
二、2006玉米期货市场运作概述
三、2006年玉米期货发展一马当先
第二节、大豆期货市场
一、影响大豆期货价格的因素
二、大豆期货市场对大豆产业发展作用
三、2006年大豆期货市场状况
第三节、小麦期货市场
一、小麦期货市场发展概述
二、发展小麦期货市场的作用
三、小麦期货交易交割制度问题分析
四、2006小麦期货市场发展状况
第四节、豆粕期货市场
一、豆粕期货品种简介
二、影响豆粕价格的因素
三、豆粕期货市场逐渐走向成熟

第五章、经济作物期货市场
第一节、棉花期货市场
一、中国棉花期货上市的意义
二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析
三、2006年度棉花期货市场发展状况
第二节、白糖期货市场
一、白糖期货市场的意义
二、白糖期货市场的优势
三、2006年白糖期货市场状况
第三节、天然橡胶期货市场
一、中国天然橡胶期货的缺点
二、2006年橡胶市场发展三阶段
三、2006年天胶期货市场发展状况

第六章、有色金属期货市场
第一节、黄金期货市场
一、黄金期货定义
二、黄金期货市场特征分析
三、2006年黄金市场状况分析
四、中国黄金期货上市的发展探讨
第二节、铜期货市场
一、铜期货品种的特点
二、2006年铜期市发展回顾
三、中国铜企业在期货市场的发展状况
四、中国铜期货市场投资机会分析
五、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析
第三节、铝期货市场
一、铝期货品种概述
二、2006年铝期市发展回顾
三、铝期货市场发展需要多样化
第四节、锌期货市场
一、锌期货上市的意义
二、锌期货上市对市场的影响
三、中国锌企业套期保值分析

第七章、利率期货市场
第一节、利率期货概述
一、利率期货的定义
二、利率期货交易的定义
三、利率期货的发展历史
四、利率期货的相关债务凭证
五、利率期货的报价及交割方式
第二节、利率期货行业状况分析
一、中国开展利率期货交易可行性分析
二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义
三、市场发展呼唤利率期货场内衍生品
第三节、寿险公司利率风险与利率期货的关系分析
一、中国寿险公司利率风险概述
二、解析利率期货作用机制
三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势
四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望
第四节、利率期货与债券市场风险的关系分析
一、债券市场的利率风险
二、债券市场的流动性风险
三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用

第八章、股指期货市场分析
第一节、股指期货概述
一、股指期货的定义
二、股指期货的特征
三、股指期货的功能
四、股票指数期货的发展历程
第二节、股指期货市场发展状况分析
一、期货行业积极备战股指期货上市
二、股指期货利于中国资本市场发展
三、股指期货与商品期货的市场风险对比分析
四、股指期货将引领资本市场走向繁荣
第三节、股指期货的影响分析
一、股指期货对期货市场的影响
二、股指期货对股市行情的影响
三、股指期货对证券市场的影响
第四节、解析股指期货市场的风险
一、市场环境方面的风险
二、市场交易主体方面的风险
三、市场监管方面的风险

第九章、期货行业竞争状况分析
第一节、期货市场竞争格局分析
一、期市竞争的比较优势概述
二、全球期货市场竞争格局的发展
三、地区内期货市场竞争格局的变化
四、期货市场竞争给中国期货发展的启示
第二节、期货公司的竞争状况
一、期货公司的核心竞争力特征分析
二、期货公司的竞争状况
三、期货公司竞争多元化分析
第三节、期货行业竞争中存在的问题及其策略
一、中国期货市场竞争力变差
二、中国期货经纪业发展存在的主要问题
三、提升中国期货市场竞争力的策略
四、提高期货公司竞争力的策略

第十章、期货行业企业状况分析
第一节、中国国际期货经纪有限公司
一、公司简介
二、优势体现
三、成绩表现
第二节、河南万达期货经纪有限公司
一、公司简介
二、经营范围
三、企业优势
第三节、上海通联期货经纪有限公司
一、公司简介
二、业务范围
三、企业优势
第四节、经易期货经纪有限公司
一、公司简介
二、优势体现
三、经营状况
第五节、金瑞期货经纪有限公司
一、公司简介
二、2006年金瑞期货大事回顾
三、金瑞股指期货日报推出
第六节、建证期货经纪有限责任公司
一、公司简介
二、企业优势
第七节、广东宝利华期货经纪有限公司
一、公司简介
二、企业优势

第十一章、期货行业的发展前景分析
第一节、期货行业的发展趋势
一、全球期货市场发展趋势
二、中国期货业现四大发展趋势
三、我国期货公司未来发展模式探析
四、未来期货业发展需大量人才
第二节、“十一五”期货市场发展展望
一、十一五规划纲要出台稳步发展期货市场
二、十一五期货市场将在四方面获较快发展
三、发改委建议“十一五”期间推出石油期货
四、金融业十一五规划出台广州争建期货交易所
五、“十一五”期货市场的风险分析
六、“十一五”期间期货市场发展战略

附录
附录一：《中华人民共和国财政部商品期货交易财务管理暂行规定》
附录二：《期货公司风险监管指标管理试行办法》
附录三：《期货交易所管理办法》
附录四：《期货公司管理办法》
附录五：《期货公司金融期货结算业务试行办法》
附录六：《深圳有色金属交易所深圳期货联合交易所管理暂行规定》

图表目录：

图表1　2005年7月1日-2006年6月30日投资者买卖动机比例
图表2　1986-2005年香港股指期货、期权市场交易量
图表3　2005年香港股指期货、期权分布结构
图表4　2004-2005各投资者类型对各交易品种成交量的贡献率
图表5　各投资者类型占香港期货市场的比率
图表6　各投资者类型对各合约的贡献率
图表7　2004-2005各投资者来源地成交量
图表8　2006年香港主要期货及期权产品之平均每日成交量
图表9　2000年1月3日-2006年7月3日CRB商品价格指数
图表10　2006年三家商品期货交易所交易金额比例
图表11　2006年玉米生产区价格走势
图表12　2006年玉米消费区价格
图表13　2006年玉米港口价格
图表14　2006年黑龙江玉米产区平均温度（齐齐哈尔）
图表15　2006年吉林玉米产区平均温度（长春）
图表16　2006年玉米进口价格走势
图表17　2004年54月-2006年10月世界玉米库存量变化趋势图
图表18　2004年5月-2006年10月世界玉米出口总量变化图
图表19　1991-2006年中国玉米库存及库存消费对比
图表20　1991-2005年中国玉米工业消费结构
图表21　2006年中国饲料月度产量
图表22　2004-2007年度全球小麦主要供应国的库存情况
图表23　2004-2007年度全球各国小麦国内消费总量
图表24　2002-2006年全球棉花产量与消费
图表25　2002-2006年全球棉花库存
图表26　2002-2006中国棉花产量与消费量
图表27　2002-2006年中国棉花进口量
图表28　2006年中国棉花进口量月度分布
图表29　2006年美棉指数走势
图表30　2006年郑棉指数走势
图表31　2006年1-2月NYBOY11号原糖指数价格
图表32　2006年1-12月郑糖SR705合约价格
图表33　2005年9月-2006年12月南宁食糖现货价格
图表34　2006年1月-2006年9月国储糖拍卖与糖价的关系图示
图表35　2006年9-12月南宁食糖现货价格
图表36　2005年10月-2006年10月南宁食糖现货价格与ISO现货价格价差图
图表37　2006年1-6月上交所天胶库存
图表38　1980-2006年OECD领先指标与全球工业增长走势
图表39　1992-2006年马来西亚近年天胶产量趋势
图表40　1996-2006年全球天胶供需图
图表41　2006年全球天然橡胶消费表
图表42　2006年天胶的消费行业分布
图表43　1993-2006年10月中国轿车、汽车产量对比图
图表44　2001-2006年9月轮胎外胎、子午胎和协脚胎产量对比
图表45　1996-2005年天胶在橡胶消费中的比重与原油价格的关系
图表46　2006年1-12月上海期货交易所天然橡胶库存走势图
图表47　2006年7月5日-12月6日伦敦金属交易所铜库存变化走势图
图表48　2006年9月1日-11月13日期铜升贴水值变化图
图表49　2006年1月3日-11月24日基金头寸的变化走势图
图表50　2005年沪铜期限结构
图表51　牛市套利的盈利分析
图表52　简易套利模型
图表53　1986-2003年全球期货和期权总成交量
图表54　1986-2003年全球期货和期权年底持仓量
图表55　1986-2003年全球商品期货和期权总成交量
图表56　1993-2003年全球商品期货和期权年底持仓量
图表57　LME不同执行价铜期权的Deltas
图表58　LME不同执行价铜期权的价格
图表59　不同执行价铜期货期权的隐含波动率
图表60　不同交割时间铜期货期权的隐含波动率
图表61　2006年LME和上海三月期铝价走势图
图表62　2006年原铝与氧化铝价格比较图
图表63　2006年中国铝及氧化铝产量
图表64　2006年中国铝及铝产品出口情况
图表65　2006年铝及铝产品出口贸易利润
图表66　2006年中国电解铝生产成本与利润
图表67　指数期货和商品期货的隔日波动率的绝对值的概率分布
图表68　不同置信水平下指数期货和商品期货的最大波动率
图表69　指数期货和商品期货出现涨跌停板概率
图表70　指数期货和商品期货的尖峰厚尾特征
图表71　2000-2006年经易期货业绩增长态势图
图表72　2000-2004年经易期货公司全国排名情况
图表73　“十一五”期间期货品种创新设想时间表

期货